Diseño De Sistemas De Negociación Bursátil

Diseño de sistemas de comercio de valores. (Con y sin Soft Computing) Descripción En el diseño de sistemas de comercio de valores Bruce Vanstone y Tobias Hahn guía a través de su metodología probada y probada para la construcción de sistemas de comercio basados ​​en reglas de mercado bursátil utilizando datos fundamentales y técnicos. Este libro muestra los pasos necesarios para diseñar y probar un sistema comercial hasta que se encuentre una ventaja comercial, cómo usar redes neuronales artificiales y soft computing para descubrir una ventaja y explotarla plenamente. Aprenda a construir sistemas de trading con mayor perspicacia y confiabilidad que nunca antes La mayoría de los sistemas comerciales hoy en día no incorporan los datos de la investigación existente en su funcionamiento. Aquí es donde la metodología de Vanstone y Hahn039s es única. Diseñada para integrar lo mejor de las investigaciones pasadas sobre el funcionamiento de los mercados financieros en la construcción de nuevos sistemas comerciales, esta síntesis ayuda a producir sistemas de negociación bursátil con una profundidad y precisión inigualables. Este libro incluye por lo tanto una revisión detallada de la investigación académica clave, mostrando cómo probar la investigación existente, cómo aprovecharla desarrollándola en un sistema de comercio basado en reglas y cómo mejorarla con técnicas de inteligencia artificial. Descritos en este libro han sido probados y probados en el calor del mercado. Han sido utilizados por los fondos de cobertura para construir sus sistemas de negociación. Ahora puedes usarlos too. show más Detalles del producto Formato Paperback 256 páginas Dimensiones 174 x 246 x 16mm 639.56g Fecha de publicación 10 Oct 2010 Editor Harriman House Publishing Publicación Ciudad / País Petersfield, Reino Unido Idioma Inglés Notas note black amp white illustrations ISBN10 1906659583 ISBN13 9781906659585 Rango de ventas 382,984 Tabla de contenidos Prefacio Agradecimientos Introducción 1. Diseño de sistemas de comercio de valores 1.1 Introducción 1.2 Motivación 1.3 Alcance y datos 1.4 Hipótesis de mercado eficiente 1.5 La ilusión del conocimiento 1.6 Inversión versus negociación 1.6.1 Inversión 1.6.2 Comercio 1.7 Construcción Un sistema mecánico de comercio de acciones 1.8 El lugar de Soft Computing 1.9 Cómo utilizar este libro 2. Introducción a la negociación 2.1 Introducción 2.2 Diferentes enfoques de la negociación 2.2.1 Dirección de la negociación 2.2.2 Calendario de negociación 2.2.3 Tipo de comportamiento explotado 2.2.3.1 Negociación basada en la tendencia 2.2.3.2 Negociación por ruptura 2.2.3.3 Negociación por impulso 2.2.3.4 Negociación por reversión media 2.2.3.5 Negociación de alta frecuencia 2.3 Conclusión 2.4 El siguiente paso 3. Variables fundamentales 3.1 Introducción 3.1.1 Benjamin Graham y valor de inversión 3.2 Ventaja Informacional y Eficiencia del Mercado 3.3 Una Nota sobre los Ajustes 3.4 Estrategias Núcleo 3.4.1 Estimaciones del valor intrínseco 3.4.2 Filtros fundamentales 3.4.3 Filtros de clasificación 3.5 Los elementos de un filtro basado en los fundamentos 3.5.1 Riqueza de una empresa y sus accionistas 3.5 .1.1 Valor en libros 3.5.1.2 Activos corrientes frente a pasivos corrientes 3.5.1.3 Métricas de apalancamiento 3.5.2 Capacidad de ganancias 3.5.3 Capacidad para generar efectivo 3.6 Relaciones fundamentales y comparaciones de la industria 3.7 Una nota final sobre la inversión en inversiones transnacionales 3.8 El siguiente paso 3.9 Estudio de caso: Análisis de una variable 3.9.1 Introducción 3.9.2 Ejemplo de relación P / E 3.9.3 Wealth-Lab 3.9.4 SPSS 3.9.5 Outliers 4. Variables técnicas 4.1 Introducción 4.1.1 Gráficos 4.1.2 Indicadores técnicos 4.1 .3 Otros enfoques 4.2 Gráficos y análisis de patrones 4.3 Indicadores técnicos 4.3.1 Análisis de intermedia 4.3.2 Promedios móviles 4.3.3 Volumen 4.3.4 Indicadores de impulso 4.3.4.1 Convergencia / Divergencia media móvil (MACD) 4.3.4.2 Indicador de fuerza relativa (RSI) ) 4.4 Enfoques alternativos 4.5 Sobre uso y mal uso del análisis técnico 4.6 Estudio de caso: ¿Tiene el análisis técnico alguna credibilidad 5. Soft Computing 5.1 Introducción 5.1.1 Tipos de soft computing 5.1.2 Sistemas expertos 5.1.3 Razonamiento basado en casos 5.1.4 Algoritmos genéticos 5.1.5 Inteligencia de enjambre 5.1.6 Redes neuronales artificiales 5.2 Revisión de la investigación 5.2.1 Clasificación de Soft computing 5.2.2 Investigación sobre predicción de series de tiempo 5.2.3 Investigación sobre reconocimiento y clasificación de patrones 5.2.4 Investigación sobre optimización 5.2.5 Investigación En los enfoques de conjunto 5.3 Conclusión 5.4 El siguiente paso 6. La creación de redes neuronales artificiales 6.1 Introducción 6.2 Expresar su problema 6.3 Partición de datos 6.4 Encontrar variables de influencia 6.5 ANN Arquitectura opciones 6.6 ANN Formación 6.6.1 Momentum 6.6.2 Tasa de formación 6.7 ANN En la muestra Pruebas 6.8 Conclusión 6.9 El siguiente paso 7. Sistemas de negociación y distribuciones 7.1 Introducción 7.2 Estudiar un grupo de operaciones 7.2.1 Métricas de rentabilidad media 7.2.1.1 La prueba t de estudiantes 7.2.1.2 La prueba de corridas 7.2.2 Métricas de ganancia 7.2.3 Perder Métricas 7.2.4 Métricas de resumen 7.2.5 Distribuciones 7.2.5.1 Distribución a corto plazo 7.2.5.2 Distribución a medio plazo 7.2.5.3 Distribución a largo plazo 7.2.6 Comparación de dos conjuntos de operaciones en bruto 7.3 Conclusiones 7.4 El siguiente paso 8. Posición Dimensiones 8.1 Introducción 8.1.1 Calibración de posición fija 8.1.2 Método de Kelly 8.1.3 Optimal-f 8.1.4 Porcentaje de patrimonio 8.1.5 Porcentaje máximo de riesgo 8.1.6 Martingala 8.1.7 Anti martingale 8.2 Pyramiding 8.3 Conclusiones 8.4 El siguiente paso 9 Riesgo 9.1 Introducción 9.2 Riesgo comercial 9.2.1 Ordenes de stop loss 9.2.2 Utilización de la excursión adversa máxima para seleccionar el umbral de stop loss 9.3 Riesgo de ruina 9.4 Riesgo de cartera 9.5 Métricas adicionales de cartera 9.6 Análisis de Monte Carlo 9.7 Estudio de caso: Las paradas son útiles en el sistema de comercio de tendencias 10. Estudios de caso 10.1 Introducción 10.2 Una nota acerca de los datos 10.3 Una nota sobre los estudios de caso 10.4 Construcción de un sistema técnico de negociación con redes neuronales 10.4.1 Dividir datos 10.4.2 Reglas iniciales de referencia 10.4.3 Identificar Problemas 10.4.4 Identificar las entradas y salidas para la ANN 10.4.5 Capacitar las redes 10.4.6 Derivar la gestión del dinero y los ajustes de riesgo 10.4.7 Evaluación comparativa de la muestra 10.4.8 Evaluación comparativa fuera de la muestra 10.4.9 Decidir sobre el producto final 10.5 Construcción de un sistema de comercio fundamental con redes neuronales 10.5.1 Dividir datos 10.5.2 Reglas iniciales de referencia 10.5.3 Identificar problemas específicos 10.5.4 Identificar entradas y salidas para ANN 10.5.5 Capacitar redes 10.5.6 Dedicar gestión de dinero y configuración de riesgos 10.5 .7 Evaluación comparativa en muestras 10.5.8 Evaluación comparativa fuera de muestra 10.5.9 Decidir sobre el producto final Pensamientos finales Apéndices Segmentos de escritura Bibliografía ÍndiceMostrar más Acerca de Bruce Vanstone El Dr. Bruce Vanstone es Profesor Asistente en la Universidad de Bond en Australia. Él terminó su PhD en finanzas computacionales en 2006. Él es un presentador regular y un editor del trabajo académico en los sistemas comerciales del mercado de valores en un nivel internacional. Él enseña cursos de comercio de valores en la universidad, y es un consultor para un fondo de cobertura boutique en Australia. Más información sobre la investigación y los métodos de Bruce039s se puede encontrar en trading. it. bond. edu. au. Tobias Hahn estudia actualmente un doctorado en la Universidad de Bond en Australia. Su investigación se centra en la microestructura del mercado y, en particular, la aplicación de técnicas de aprendizaje automático a la fijación de precios de los productos derivados. Más Follow us Explore Cómo podemos ayudar Únase a nosotros Material importante Aceptamos estos métodos de pago copy 2016 The Book Depository Ltd. . Número de compañía registrada: 5124926Designing Stock Market Trading Systems Inscríbase para guardar su biblioteca En el diseño de sistemas de comercio de acciones Bruce Vanstone y Tobias Hahn guiarle a través de su metodología probada y probada para la construcción de reglas basadas en los sistemas de comercio bursátil utilizando datos fundamentales y técnicos. Este libro muestra los pasos necesarios para diseñar y probar un sistema comercial hasta que se encuentre una ventaja comercial, cómo usar redes neuronales artificiales y soft computing para descubrir una ventaja y explotarla plenamente. Aprenda a construir sistemas de trading con mayor perspicacia y confiabilidad que nunca antes La mayoría de los sistemas comerciales hoy en día no incorporan los datos de la investigación existente en su funcionamiento. Aquí es donde la metodología de Vanstone y Hahns es única. Diseñada para integrar lo mejor de las investigaciones pasadas sobre el funcionamiento de los mercados financieros en la construcción de nuevos sistemas comerciales, esta síntesis ayuda a producir sistemas de negociación bursátil con una profundidad y precisión inigualables. Por lo tanto, este libro incluye una revisión detallada de la investigación académica clave, mostrando cómo probar la investigación existente, cómo aprovecharla desarrollándola en un sistema de comercio basado en reglas y cómo mejorarlo con técnicas de inteligencia artificial. Las ideas y los métodos descritos en este libro han sido probados y probados en el calor del mercado. Han sido utilizados por los fondos de cobertura para construir sus sistemas de negociación. Ahora también puedes usarlos. Detalles de la Publicación Harriman House Edición: 2011 Fecha de publicación: 2011 Disponible en: Singapur, India Formato Book Kindle OverDrive Leer Adobe EPUB eBook 1,6 MB Bruce Vanstone (Autor) Dr. Bruce Vanstone es profesor asistente en la Universidad de Bond en Australia. Él terminó su doctorado en finanzas computacionales en 2006. Él es un presentador y un publicador regulares del trabajo académico en los sistemas de comercio de la bolsa en un nivel internacional. Diseño de sistemas de comercio de la bolsa Acerca de los autores Bruce Vanstone El Dr. Bruce Vanstone es profesor auxiliar en Bond Universidad de Australia. Él terminó su PhD en finanzas computacionales en 2006. Él es un presentador regular y un editor del trabajo académico en los sistemas comerciales del mercado de valores en un nivel internacional. Él enseña cursos de comercio de valores en la universidad, y es un consultor para un fondo de cobertura boutique en Australia. Más información sobre Bruces. Leer más sobre Bruce Vanstone Tobias Hahn Tobias Hahn estudia actualmente un doctorado en la Universidad de Bond en Australia. Su investigación se centra en la microestructura del mercado y, en particular, en la aplicación de técnicas de aprendizaje automático a la fijación de precios de los productos derivados. Índice Presentación Prefacio Agradecimientos Introducción 1. Diseño de sistemas de comercio de valores 1.1 Introducción 1.2 Motivación 1.3 Alcance y datos 1.4 Hipótesis de mercado eficiente 1.5 La ilusión del conocimiento 1.6 Inversión versus negociación 1.6.1 Inversión 1.6.2 Comercio 1.7 Construcción de un sistema mecánico de negociación de valores 1.8 El lugar de la informática flexible 1.9 Cómo utilizar este libro 2. Introducción a la negociación 2.1 Introducción 2.2 Diferentes enfoques de la negociación 2.2.1 Orientación de la negociación 2.2.2 Periodo de negociación 2.2.3 Tipo de comportamiento explotado 2.2.3.1 Tendencia basada en Negociación 2.2.3.2 Negociación por ruptura 2.2.3.3 Negociación por impulso 2.2.3.4 Negociación por reversión media 2.2.3.5 Negociación de alta frecuencia 2.3 Conclusión 2.4 El siguiente paso 3. Variables fundamentales 3.1 Introducción 3.1.1 Benjamin Graham y valor de inversión 3.2 Ventaja informativa y eficiencia de mercado 3.3 Nota sobre los ajustes 3.4 Estrategias básicas 3.4.1 Estimaciones del valor intrínseco 3.4.2 Filtros fundamentales 3.4.3 Filtros de clasificación 3.5 Los elementos de un filtro basado en los fundamentos 3.5.1 Riqueza de una empresa y sus accionistas 3.5.1.1 Valor contable 3.5. 1.2 Activos corrientes frente a pasivos corrientes 3.5.1.3 Métricas de apalancamiento 3.5.2 Capacidad de ganancias 3.5.3 Capacidad para generar efectivo 3.6 Relaciones fundamentales y comparaciones de la industria 3.7 Una nota final sobre la inversión en inversiones transnacionales 3.8 El próximo paso 3.9 Estudio de caso: Variable 3.9.1 Introducción 3.9.2 Ejemplo - relación P / E 3.9.3 Wealth-Lab 3.9.4 SPSS 3.9.5 Outliers 4. Variables técnicas 4.1 Introducción 4.1.1 Gráficos 4.1.2 Indicadores técnicos 4.1.3 Otros enfoques 4.2 Gráficos Y análisis de patrones 4.3 Indicadores técnicos 4.3.1 Análisis de intercomunicación 4.3.2 Promedios móviles 4.3.3 Volumen 4.3.4 Indicadores de impulso 4.3.4.1 Convergencia / Divergencia media móvil (MACD) 4.3.4.2 Indicador de fuerza relativa (RSI) 4.4 Métodos alternativos 4.5 En Utilización y mal uso del análisis técnico 4.6 Estudio de caso: ¿Tiene el análisis técnico alguna credibilidad? 5. Soft Computing 5.1 Introducción 5.1.1 Tipos de soft computing 5.1.2 Sistemas expertos 5.1.3 Razonamiento basado en casos 5.1.4 Algoritmos genéticos 5.1.5 Enjambre Inteligencia 5.1.6 Redes neuronales artificiales 5.2 Revisión de la investigación 5.2.1 Clasificación de soft computing 5.2.2 Investigación sobre la predicción de series de tiempo 5.2.3 Investigación sobre reconocimiento y clasificación de patrones 5.2.4 Investigación sobre optimización 5.2.5 Investigación sobre enfoques de conjunto 5.3 Conclusión 5.4 El próximo paso 6. Crear redes neuronales artificiales 6.1 Introducción 6.2 Expresar su problema 6.3 Particionar datos 6.4 Encontrar variables de influencia 6.5 Opciones de arquitectura ANN 6.6 Formación de ANN 6.6.1 Momentum 6.6.2 Tasa de entrenamiento 6.7 ANN Pruebas en la muestra 6.8 Conclusión 6.9 La siguiente Paso 7. Sistemas de Negociación y Distribuciones 7.1 Introducción 7.2 Estudiar un Grupo de Oficios 7.2.1 Métricas de Rentabilidad Promedio 7.2.1.1 La prueba t de estudiantes 7.2.1.2 La prueba de corridas 7.2.2 Métricas de Ganancia 7.2.3 Métricas Perdidas 7.2.4 Métricas de Resumen 7.2.5 Distribuciones 7.2.5.1 Distribución a corto plazo 7.2.5.2 Distribución a medio plazo 7.2.5.3 Distribución a largo plazo 7.2.6 Comparación de dos conjuntos de operaciones en bruto 7.3 Conclusiones 7.4 El siguiente paso 8. Determinación de la posición 8.1 Introducción 8.1.1 Solución fija Tamaño de posición 8.1.2 Método de Kelly 8.1.3 Optimal-f 8.1.4 Porcentaje de patrimonio 8.1.5 Porcentaje máximo de riesgo 8.1.6 Martingala 8.1.7 Anti martingale 8.2 Pyramiding 8.3 Conclusiones 8.4 El siguiente paso 9. Riesgo 9.1 Introducción 9.2 Comercio Riesgo 9.2.1 Orden de stop-loss 9.2.2 Utilización de la excursión adversa máxima (MAE) para seleccionar el umbral de stop-loss 9.3 Riesgo de ruina 9.4 Riesgo de cartera 9.5 Métricas adicionales de cartera 9.6 Análisis de Monte Carlo 9.7 Caso práctico: Sistema 10. Estudios de caso 10.1 Introducción 10.2 Una nota sobre datos 10.3 Una nota sobre los estudios de caso 10.4 Construcción de un sistema técnico de negociación con redes neuronales 10.4.1 Dividir datos 10.4.2 Reglas iniciales de referencia 10.4.3 Identificar problemas específicos 10.4.4 Identificar insumos Y resultados para la RNA 10.4.5 Capacitar las redes 10.4.6 Determinar la gestión del dinero y la configuración de riesgos 10.4.7 Evaluación comparativa de la muestra 10.4.8 Evaluación comparativa fuera de la muestra 10.4.9 Decidir sobre el producto final 10.5 Construir un sistema comercial fundamental con Redes neuronales 10.5.1 Dividir datos 10.5.2 Reglas iniciales de referencia 10.5.3 Identificar problemas específicos 10.5.4 Identificar entradas y salidas para ANN 10.5.5 Capacitar las redes 10.5.6 Dedicar la gestión del dinero y los ajustes de riesgo 10.5.7 Análisis comparativo de muestras 10.5.8 Benchmarking fuera de muestra 10.5.9 Decidir sobre el producto final Pensamientos Finales Apéndices Segmentos de Escritura Bibliografía Índice Prefacio Agradecimientos Introducción 1. Diseño de Sistemas de Comercio de Bolsa 1.1 Introducción 1.2 Motivación 1.3 Alcance y Datos 1.4 Hipótesis de Mercado Eficiente 1.5 La Ilusión de Conocimiento 1.6 Inversión versus negociación 1.6.1 Inversión 1.6.2 Negociación 1.7 Creación de un sistema mecánico de comercio de acciones 1.8 El lugar de la computación blanda 1.9 Cómo utilizar este libro 2. Introducción a la negociación 2.1. Enlaces útiles